Uma instituição financeira entra em um leilão do Banco Central
do Brasil e faz um swap cambial, com prazo de 1 ano, em que
recebe variação cambial mais 3% a.a e paga taxa SELIC. O
montante (principal) do swap é de R$10 milhões e o dólar no
momento do swap é R$5/$. Despreze os ajustes diários que
ocorrem nesse contrato. Das seguintes afirmações sobre os fluxos
de caixa futuros da instituição financeira, assinale a correta.