Questões de Economia - Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para Concurso
Foram encontradas 130 questões
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos |
Q2462963
Economia
O modelo de precificação de capital (CAPM) foi usado
para compor um portfólio com dois ativos, A e B, distribuídos de
forma tal que 60% do valor foi investido no ativo A e 40%, no
ativo B. Os retornos esperados são calculados de acordo com
uma equação que os compara ao retorno do ativo considerado
livre de risco. Com isso, os rendimentos dos títulos apresentam
variância σ2A e σ2B, respectivamente.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A variância do portfólio é
, em que ρAB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A variância do portfólio é
, em que ρAB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
FINEP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - FINEP - Analista - Crédito, Finanças e Orçamento |
Q2444339
Economia
Considere-se a validade das hipóteses do modelo CAPM e a existência de apenas dois títulos com riscos no portfólio de mercado. Adicionalmente, suponha-se que: (i) o título A represente 40% desse portfólio, tenha um retorno esperado de 10% e um desvio padrão de 20%; e (ii) o título B tenha um retorno esperado de 15% e um desvio padrão de 30%. Nessa hipótese, se a correlação entre os ativos for 0,3 e a taxa livre de risco for 5% ao ano, a expectativa de retorno do mercado e a variância de mercado serão, respectivamente,
Ano: 2023
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Transpetro
Prova:
CESGRANRIO - 2023 - Transpetro - Profissional Transpetro de Nível Superior - Junior: Ênfase 13: Contabilidade |
Q2326755
Economia
Considere o modelo de precificação de ativos. O risco sistemático de um ativo é 3,0; o prêmio de risco de mercado
é de 6%, e a taxa livre de risco, de 4%.
Qual é o retorno esperado do ativo?
Qual é o retorno esperado do ativo?
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área IX - Tarde |
Q2324959
Economia
As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) são áreas de
livre comércio destinadas à produção de bens para exportação e
à prestação de serviços vinculados à atividade exportadora. Elas
contribuem para o desenvolvimento local e para a diminuição das
desigualdades regionais. A produção no espaço da ZPE garante às
empresas isenção de IPI, Pis, Cofins e Imposto de Importação e
AFRMM na aquisição e importação de insumos e matérias
primas. Vários países investem fortemente nesse modelo.
Brasil tem duas ZPEs em operação, localizadas em
Brasil tem duas ZPEs em operação, localizadas em
Ano: 2008
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
IPEA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2008 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Macroeconomia e Tópicos de Desenvolvimento Econômico |
Q2271694
Economia
Em relação aos conceitos essenciais da economia bancária e financeira, julgue o item.
Mercados financeiros são caracterizados pela existência de
assimetria de informações, na medida em que um
participante deste mercado com freqüência não sabe o
suficiente sobre outro participante para tomar uma decisão
mais precisa com respeito à transação. O risco moral (moral
harzard) é um caso de informação assimétrica que ocorre
antes que a transação financeira e decorre do fato de que o
banco não consegue distinguir com precisão os bons dos
maus tomadores; já a seleção adversa é o caso de informação
assimétrica depois que a transação ocorre, em que tomadores
individuais escolhem realizar projetos mais arriscados a taxa
de juros maiores.
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