Questões de Concurso Público ABIN 2018 para Oficial Técnico de Inteligência - Área 7
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A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.
A série temporal modelada por yt
= 0,6yt - 1 + 1,2t + et
é uma
série autorregressiva AR(1) com tendência.
A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.
A série temporal {xt
; t = 0, 1, 2, ...} expressa por xt
= xt - 1 + et
,
em que et
é um termo de variação com média zero e variância
constante, é denominada ruído branco.