Questões de Estatística - Regressão Linear para Concurso
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Y = XB + u,
sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.
As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.
Considere o modelo de regressão linear simples:
yi = a + bxi + ui,
em que y é a variável dependente, x é a variável explicativa, a é ointercepto, b é o coeficiente de inclinação e u, o termo aleatóriodo modelo.
A partir de uma amostra aleatória, obtém-se as seguintesinformações:
Assim, os estimadores dos parâmetros α e b que minimizam asoma dos quadrados dos resíduos são, respectivamente, iguais a
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
A correlação linear entre X e Y é igual a −1.
A tabela a seguir apresenta um conjunto de dados.
Com base na tabela precedente e considerando-se que o modelo de regressão linear simples ajustado para os dados fornecidos seja dado pela reta , é correto afirmar que a estatística F é dada por
Considere o modelo de regressão linear simples:
Wi = a + b*Educi + ei,
em que, Wi é o logaritmo neperiano do salário, Educi é o logaritmo neperiano de anos de estudos e ei é o erro da regressão.
Considere que Cov(ei,Educi)≠0 e que os dados de salário e anos de estudo foram obtidos a partir de uma amostra aleatória.
Além disso, considere as seguintes estatísticas amostrais:
Var(Educi) = 2.
Cov(Wi,Educi) = 0,8.
Cov(MesNasci,Educi) = 0,2.
Cov(MesNasci,Wi) = 0,1.
A variável MesNasci é o mês de nascimento do indivíduo.
Assumindo que Cov(MesNasci,ei) = 0, o estimador consistente de
b será igual a: