Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso
Foram encontradas 159 questões
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382942
Estatística
No modelo de crescimento endógeno, proposto por Paul
Romer, a taxa de crescimento econômico no longo prazo
é assegurada pela(o)
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382928
Estatística
Um analista de planejamento está estudando a evolução
dos preços de vendas de imóveis. Dessa forma, ajustou
aos dados um modelo de séries temporais de modo a prever os preços de venda para os próximos anos. Nesse
modelo, observou-se que sua Função de Autocorrelação
tinha valores significativos até a segunda defasagem e
que a Função de Autocorrelação Parcial tinha um decaimento exponencial.
Com base nessas informações, identifica-se que o modelo ajustado pelo analista foi o de
Com base nessas informações, identifica-se que o modelo ajustado pelo analista foi o de
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382927
Estatística
Um analista de planejamento utilizou um modelo
ARMA(1,1) para estimar a safra de grãos (w) anual para
determinada cidade no interior do Mato Grosso do Sul.
O modelo usado é escrito da seguinte forma:
wt = awt-1 + βet-1 + et ,
em que et é um ruído branco com média zero e variância σ2.
Desse modo, esse modelo é estacionário de segunda ordem se, e somente se,
wt = awt-1 + βet-1 + et ,
em que et é um ruído branco com média zero e variância σ2.
Desse modo, esse modelo é estacionário de segunda ordem se, e somente se,
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382926
Estatística
O site do Ipeadata traz dados sobre a evolução da estimativa mensal do PIB do Brasil realizada pelo Bacen. A Figura a
seguir mostra um extrato dessa série.
Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=521274780&module=M. Acesso em: 17 dez. 2023. Adaptado.
Um pesquisador deseja modelar essa série, a partir de um modelo ARMA(p,q).
Esse modelo
Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=521274780&module=M. Acesso em: 17 dez. 2023. Adaptado.
Um pesquisador deseja modelar essa série, a partir de um modelo ARMA(p,q).
Esse modelo
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara Municipal de São Paulo - SP
Prova:
FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Técnico Legislativo - Economia |
Q2360335
Estatística
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que
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