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Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 16ª REGIÃO (MA)
Prova:
FCC - 2014 - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q395062
Estatística
Para o modelo ARIMA(1,0,1), cujo parâmetro autorregressivo é f e cujo parâmetro de média móveis é 
, considere:
I. A região de admissibilidade do modelo é
.
II. Sua função de autocorrelação, dada por f(k), k = 1,2, ... decai exponencialmente após k = 1.
III. Sua função de autocorrelação parcial, dada por g(k), k = 1,2,..., só é diferente de zero para k = 1.
IV. Se
= 0, 
= 0,5 e a média do modelo é 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é igual a 1.
Está correto o que se afirma APENAS em
, considere:I. A região de admissibilidade do modelo é
. II. Sua função de autocorrelação, dada por f(k), k = 1,2, ... decai exponencialmente após k = 1.
III. Sua função de autocorrelação parcial, dada por g(k), k = 1,2,..., só é diferente de zero para k = 1.
IV. Se
= 0, = 0,5 e a média do modelo é 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é igual a 1. Está correto o que se afirma APENAS em