Questões da Prova CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística

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Q265948 Estatística
Considerando que uma série temporal {Yt }t = 1, 2,...,n segue o processo ARIMA(0, 2, 1) e que Wt = Yt - 2 Yt -1 + Yt - 2, julgue o item.

A série temporal Wt  é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.

Alternativas
Q265947 Estatística
Julgue o item, a respeito da estacionariedade e invertibilidade dos processos que descrevem as séries temporais.
Para o modelo de médias-móveis (MA) de ordem finita, não há restrições sobre os parâmetros para que o processo seja estacionário.
Alternativas
Respostas
1: C
2: C
3: E
4: C
5: C