Questões da Prova CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Política Econômica e Monetária

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Q484829 Economia
No que se refere aos aspectos regulatórios e de cálculo relacionados aos riscos de crédito, liquidez e cambial, julgue o item a seguir.

Se o VaR (value at risk) associado a dois riscos segue uma distribuição normal, então o VaR da soma dos dois riscos será maior que a soma dos VaR de cada um desses riscos.
Alternativas
Q484828 Economia
Julgue o item a seguir, relativo à precificação de títulos e ativos.

A duration modificada de uma letra financeira do Tesouro (LFT), com prazo de maturidade superior a uma letra do Tesouro Nacional (LTN), será, necessariamente, maior que a da LTN.
Alternativas
Q484827 Economia
Julgue o item a seguir, relativo à precificação de títulos e ativos.

Se a taxa de juros de mercado for igual a 25% ao ano, então um título sem cupom e com prazo de vencimento de 4 anos possuirá duration modificada igual a 3,2.
Alternativas
Q484826 Economia
Julgue o item a seguir, relativo à precificação de títulos e ativos.

De acordo com o modelo CAPM, a carteira de mercado de ativos pertence à fronteira eficiente, e o prêmio de risco dos ativos individuais será inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado.
Alternativas
Q484825 Economia
Julgue o item a seguir, relativo à precificação de títulos e ativos.

A fronteira eficiente é o conjunto de todos os portfólios de ativos com risco que oferecem a maior rentabilidade possível. Por essa razão, o risco é reduzido quando os ativos são combinados, de modo que, na curva de utilidade, a fronteira eficiente forma uma concavidade à direita.
Alternativas
Respostas
36: E
37: E
38: C
39: E
40: C