Questões da Prova FUNRIO - 2014 - INSS - Analista - Estatística

Com relação aos processos utilizados na modelagem de Box-Jenkins afirma-se:

I - Os modelos de média móvel MA(1) e MA(2) são sempre estacionários.
II - Os modelos autoregressivos AR(1) são sempre estacionários.
III - Um processo autoregressivo de ordem P pode ser representado por um processo de média móvel de ordem infinita.

É correto apenas o que se afirma em

Uma série temporal é dada por , sendo X_t um processo gaussiano branco de média nula. Essa série temporal é modelada por um processo

Os resultados de uma pesquisa são apresentados parcialmente na seguinte tabela.



Sabendo-se que 2 é moda, o menor valor da média é

Uma pesquisa avalia a taxa de poupança em função da renda familiar (RF), do nível de escolaridade do chefe de família (NECF), do número de filhos (NF), da idade do chefe de família (ICF) e da intensidade de consumo familiar de bens não duráveis (CBND). Os coeficientes de correlação parcial entre a taxa de poupança e as variáveis independentes mencionadas são apresentadas na tabela a seguir.



Com base nesses resultados, as duas variáveis que permitem prever com maior precisão a taxa de poupança de uma família são:

O gráfico de setores da figura a seguir apresenta as notas obtidas pelos candidatos de um concurso público. Conforme a legenda desse gráfico, as notas obtidas pelos candidatos variam de 2 até 8, sendo que, por exemplo, 10% dos candidatos obtiveram nota 2.



Sejam Mo e Md a moda e a mediana respectivamente, o valor de Mo + 2 Md é