Questões da Prova CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2

Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo.


A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,

.No modelo de análise de regressão , as variáveis X são chamadas independentes; as colunas de X são ditas linearmente independentes e os elementos de , por hipótese, são distribuídos independentemente. Com relação aos significados de independência usados acima, pode-se afirmar que

I - os são independentemente distribuídos para que se possam estimar os parâmetros pelo método de mínimos quadrados;

II - as variáveis X são ditas independentes porque não dependem de y;

III - as colunas de X são linearmente independentes para que essas variáveis não sejam correlacionadas.

É correto o que se afirma em

.Seja uma série estacionária , caracterizada por um processo autorregressivo de ordem um [AR(1)]:

Analisando a tabela ANOVA acima, considere as conclusões a seguir.


É correto APENAS o que se conclui em