Questões da Prova CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia

Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos.

Em um modelo CAPM, se o prêmio pelo risco de mercado esperado pelos investidores for de 6% a.a., a taxa mínima de atratividade para investimento na ação será de 8% a.a.

Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos.

O modelo de formação de preços por arbitragem (APT) baseia-se na hipótese de que há a possibilidade de ganhos por arbitragem sem risco, ou seja, dois bens idênticos podem ser vendidos a preços diferentes.

Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos.

Se a taxa de retorno da ação for de 16% a.a., o alfa de Jensen na equação CAPM será nulo.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

O coeficiente de aversão relativa ao risco do referido investidor é igual a 1/2.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

Para o investidor em questão, a loteria B é preferível à loteria A.