Questões da Prova CESPE - 2014 - MEC - Analista de Política Regulatória
Foram encontradas 32 questões
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Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MEC
Prova:
CESPE - 2014 - MEC - Analista de Política Regulatória |
Q394711
Economia
No que diz respeito à economia da regulação, julgue o item que se segue.
O Programa Nacional de Desestatização foi uma das iniciativas que encaminharam o posicionamento do poder público como fiscalizador da execução da prestação de serviços.
O Programa Nacional de Desestatização foi uma das iniciativas que encaminharam o posicionamento do poder público como fiscalizador da execução da prestação de serviços.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MEC
Prova:
CESPE - 2014 - MEC - Analista de Política Regulatória |
Q394710
Economia
No que diz respeito à economia da regulação, julgue o item que se segue.
Quando uma atividade econômica apresenta externalidades sociais, ela enseja a prestação do serviço diretamente pelo Estado.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MEC
Prova:
CESPE - 2014 - MEC - Analista de Política Regulatória |
Q394709
Economia
No que diz respeito à economia da regulação, julgue o item que se segue.
A Constituição Federal prevê que as agências reguladoras obedeçam aos princípios de segurança, rentabilidade, impessoalidade, moralidade e sigilo.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MEC
Prova:
CESPE - 2014 - MEC - Analista de Política Regulatória |
Q394708
Economia
Com relação à econometria, julgue o item subsequente.
Estimadores obtidos por meio do método de mínimos quadrados ordinários são viesados se a variância condicional da população da variável dependente varia com o valor da variável independente.
Estimadores obtidos por meio do método de mínimos quadrados ordinários são viesados se a variância condicional da população da variável dependente varia com o valor da variável independente.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MEC
Prova:
CESPE - 2014 - MEC - Analista de Política Regulatória |
Q394707
Economia
Com relação à econometria, julgue o item subsequente.
No modelo vetor autorregressivo (VAR), assume-se que cada variável endógena seja explicada apenas por seus valores defasados no tempo.
No modelo vetor autorregressivo (VAR), assume-se que cada variável endógena seja explicada apenas por seus valores defasados no tempo.