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    1 questão encontrada
    01
    Q484832
    Ano: 2013
    Banca: CESPE
    Órgão: BACEN
    Julgue o item abaixo, a respeito das hipóteses do modelo de Black-Scholes-Merton.

    Com base nas hipóteses de construção do modelo Black-Scholes-Merton, é correto afirmar que a transação do ativo financeiro ocorre em tempo contínuo, sem possibilidade de arbitragem e de pagamento dos dividendos durante o tempo de vida da opção de investimento.

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