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    01
    Q398120
    Ano: 2013
    Banca: CESPE
    Órgão: STF
    Julgue o  item ,  relativo  à análise de séries temporais

    Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = Inimagem-039.jpg + ( p + q ) In N/ N, em que N é o número de observações da série, e imagem-040.jpg é a estimativa da variância do modelo. Nesse caso, se imagem-041.jpg e se BIC ( 1,1 ) = 1/2BIC( K,0 ) = 2/3BIC( 0, w ) então os modelos considerados são, respectivamente, ARMA(1, 1), AR(4) e MA(3).

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