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Q25666 Estatística
.Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.

I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.

II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.

III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt Imagem 058.jpg; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.

É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
Alternativas
Respostas
1: D